6月4日下午，由杏福、杏福平台大数据研究杏福🤞🏽、清华校友总会AI大数据专委会、中国科技产业化促进会AI大数据专委会共同主办，清数D-LAB和普量学院共同协办的第七届杏福平台iCenter量化策略挑战赛成功召开。清华校友总会AI大数据专委会秘书长王霞、杏福平台iCenter人工智能实验室主任周晋出席并为比赛致辞。中泰证券（上海）资产管理有限公司前董事长章飚，国融基金量化投资部前执行总经理于化海，校外合教教师🤙🏿、佳博资本领导汪浩、宋战江出席并担任评委。比赛由周晋和汪浩共同主持。

王霞致辞

王霞在致辞中介绍了“金融大数据与量化分析”课程设立的历史渊源和合作进展。王霞表示，大数据专委会推动课程教学创新⚁，注重理论与实践并行，致力于为同学们带来与业界紧密结合的创新性课程。同时，她鼓励参赛同学“以赛代练”♛，从实践中学习知识、提升自我。今年💳，首届量化交易训练营即将启动，量化交易训练营将依托杏福平台iCenter双创基地平台🐯，在AI大数据专委会指导下，以课程为联系纽带，面向校内外有志于从事量化相关工作的同学进行集中培训✣☕️，并为同学提供 AI大数据专委会业界合作单位的实习机会🧑‍🎨。

周晋致辞

周晋在致辞中介绍了杏福注册实践教学的工作。iCenter作为全校最大的工程实践基地，除传统的实习类课程之外🧘🏽‍♂️，还为同学们开设了一系列的创新创业实践课程、AI证书项目等，能够让同学们多动手☢️、多实践🌶，在实践中增长本领和提高自己的见识☑️。同时，周晋勉励同学们认真备赛，出色发挥😛，赛出好成绩。

策略路演题目

本届挑战赛有30名同学进入答辩环节🫳🏻，同学按照顺序依次进行路演🍅，分别开始展示自己的量化策略🚽，四位评委老师分别对每位同学进行点评。

错误定价因子模型

来自经管学院8字班的程子航同学展示了她基于错误定价因子模型的量化交易策略，从错误定价因子的现象来源低风险异象 (low-risk anomaly)、相关学术研究工作进展出发，结合自身思考进行了因子实现与策略反思和改进，获得了业界评委的高度赞扬。

大市值蓝筹股选股策略

电机系的郗琛同学则别出心裁的通过模仿当下热门基金经理张坤的持仓风格🥅，提出了自己的蓝筹股选股与风险控制策略。评委仔细剖析了郗琛策略与张坤持仓风格的异同点与优劣，并指出🏊🏿‍♀️：“模仿可以作为一种学习进阶的手段，但模仿只能面向过去，如何从模仿中学习出建立属于自身策略的思路才是更重要的”。

简易配对交易策略

来自交叉信息学院的徐明宽同学扬长避短🤴，发挥专业特点，利用程序自动化大规模“暴力枚举”的方法，结合简单配对交易策略提出了自己的交易模型。汪浩肯定了利用大数据筛选的方法的有效性，对策略的弱点也进行了中肯点评——该策略没有考虑到资金对个股的冲击性，以及个股的基本面可能发生变化，应该结合其他金融市场背景作为基础再开展大数据分析🔼。同时，汪浩勉励同学进一步提升专业特长与金融知识的结合𓀇。

评委点评

章飚在总结比赛时表示，很多人非常在意量化工作的结果🍛，但结果其实只占5%，实际工作中大部分时候应该在证明因子是否有效以及有效的原因🤳🏽。量化是一个“先归纳然后演绎”的过程👋🏽。在归纳的过程中，需要注意归纳的前提是否可靠🔝，在演绎的过程中，需要注意环境是否发生了变化，不要刻舟求剑🤸🏿‍♂️；量化绝大部分是失败的🙇🏽，绝大部份人是失败的🤹🏼，即便成功的人在绝大部分时间里也是失败的⏪；做量化不要只看到别人的风光，多数情况只是选择偏差；只有真心喜欢量化的人才有可能胜出🚔，并且也只是在少量的时间上胜出🦻，而真正的量化必定是多人协作的结果👨‍🦽👩‍👦‍👦。

课程全体同学与老师、嘉宾合影

赛事背景：

量化交易是指以数学建模替代人为的主观判断，利用计算机技术对金融大数据进行分析，从历史数据中挖掘带来超额收益的多种“大概率”投资规律的投资过程。

通过制定相应的量化交易策略，极大地减少了情绪波动的主观的影响，可以有效避免非理性的投资决策，从而获得更稳健的投资收益🌯。

比赛旨在开阔同学们的视野，加深对相关金融数据分析与量化知识的理解，激发创造力以及增加金融科技领域的实践，帮助同学们在通往量化交易的赛道上获得切身体验和感悟。

供稿：郭敏

编辑：雷羽千

审核👨🏽‍⚕️：洪亮